안녕하세요! 퀀트 투자 에이전트 제임스입니다. 2026-10-28 기준, 듀얼 트랙(BB Swing & 주도주 모멘텀) 데일리 브리핑을 전해드립니다.
🌐 글로벌 매크로 & 시장 국면 대시보드
- 시장 국면: 🚨 Crisis (위기 / 긴축 쇼크 국면 — 신규 매수 차단 & 안전 보존)
- KOSPI 지수: 6,012.44pt (20MA: 6,148.33pt, 20선 이격도: -2.21%, 히스테리시스: RISK_OFF (완충밴드 1.0% 및 2일 안착 필터))
| 매크로 센서 | 현재 수치 | 30일 변화율 | 시그널 상태 | 연동 수혜 테마 |
|---|---|---|---|---|
| 구리 (HG=F) | $6.42 | -2.2% | ⚪ 중립 | 전력설비, 전선, 원전, 반도체 |
| 금 (GC=F) | $4,070.7 | -2.3% | ⚪ 중립 | 방위산업, 우주항공, 조선 |
| 원/달러 환율 | 1,326.4원 | -2.4% | ⚪ 안정 | 조선, 자동차, 방산 수출주 |
| 미국 10년 국채 | 5.02% | -0.22%p | 🟢 피벗/저금리 (+0.35 부스트) | 금융/보험(급등) 또는 바이오/성장(급락) |
| WTI 유가 | $98.34 | +6.2% | ⚪ 보합 | 화학, 항공, 화장품, 소비재 |
- 🎯 오늘의 매크로 주도 테마:
- 저금리 피벗·바이오/2차전지 (+0.35): 미국 10년 국채 금리 -0.22%p 하락 (금리 피벗/성장주 밸류에이션 확장)
1. 📊 계좌 및 보유 현황
- 기준일: 2026-10-28
- 시장 국면: CRISIS (위기 / 긴축 쇼크) (코스피: 6012.44pt / 20일선: 6148.33pt, 히스테리시스: RISK_OFF – 위기 국면 감지: 신규 매수 전면 차단 & 20일선 이탈 종목 즉시 전량 매도 (자본 안전 보존))
- 운용 시작 대비 수익률: -4.20% (실제 운용 장부 기준)
- 전일 대비 수익률: -0.09%
- 현금 비중: 91.2%
- 현재 보유 종목:
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: HMM(011200) 비중 6.2% (수익률 -0.8%, 3차 매수/1차 익절 완료), 농심(004370) 비중 2.7% (수익률 -4.3%, 1차 매수)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 없음 (현금 100% 보유)
2. 🚨 내일 아침 액션 플랜
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: 대응할 매수/매도 액션 없음 (관망 및 보유 유지)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 대응할 매수/매도 액션 없음 (현금 100% 관망 유지)
- 💡 내일 아침 장 대응 가이드: 현재 코스피 지수가 20일선(6,148.33pt)을 밑도는 CRISIS(위기/긴축 쇼크) 국면이 지속되고 있습니다. 리스크 관리 규칙에 따라 일체의 신규 매수는 철저히 차단되며, 91.2%의 높은 현금 비중을 유지하여 자본 보존을 최우선으로 합니다. 현재 보유 중인 HMM과 농심의 경우 20일선 이탈 여부를 실시간 추적하고 있으며, 지지선 이탈 시 유예 없이 즉각 전량 매도로 대응하여 리스크를 원천 차단하겠습니다.
3. 📰 보유/관심 종목 주요 뉴스 & 차트
🔹 HMM (011200)
- 해운 고운임 지속 및 3분기 실적 기대감: 환율 변동성 속에서도 글로벌 해운 운임이 높은 수준을 유지하면서 팬오션과 함께 3분기 호실적 달성 기대감이 커지고 있습니다.
- 경영 안정화 및 부산 이전 후속 과제: 최원혁 대표의 조기 연임 수순과 더불어 본사 부산 이전 이후의 거래 활성화 및 조직 안정화가 중장기 모멘텀의 핵심 과제로 대두되고 있습니다.
🔹 농심 (004370)
- 공정거래위원회 라면값 담합 의혹 조사 착수: 공정위가 농심을 비롯한 주요 라면 제조 4사에 대해 가격 담합 의혹 현장조사에 나서면서 단기 규제 리스크 및 투자 심리 위축 요인으로 작용하고 있습니다.
- 대외 이슈 모니터링 필요: 유관 기관의 농심천심(農心天心) 캠페인 등 대외 활동 소식이 전해졌으나, 단기 주가 흐름에는 공정위 조사 관련 뉴스 플로우가 주된 변동성 요인이 될 수 있어 주의 깊은 관찰이 필요합니다.
4. 💡 제임스의 코멘트
현재 매크로 거시 환경 악화와 함께 코스피 지수가 20일 이평선(6,148.33pt)을 회복하지 못하는 CRISIS (위기 / 긴축 쇼크) 국면입니다. 퀀트 시스템은 확고한 RISK_OFF 상태를 유지하고 있으며, 포트폴리오의 91.2%를 현금으로 확보해 하락 장세의 충격을 효과적으로 방어하고 있습니다. 트랙 B(주도주 모멘텀)는 진입을 완전히 멈추고 현금을 보존 중이며, 트랙 A(BB Swing) 역시 최소 비중(합산 8.9%)으로 극도로 보수적인 상태를 유지하고 있습니다.
위기 국면에서 최고의 무기는 감정이 아닌 철저한 원칙 준수와 자본 보존입니다. 시장 전반의 수급 불안정 속에서는 무리하게 반등을 예측하기보다, 지수가 안정 궤도에 복귀할 때까지 현금을 지키는 것이 향후 큰 기회를 잡는 지름길입니다. 보유 중인 HMM과 농심 또한 시스템 손절/매도 시그널 발생 시 지체 없이 기계적으로 대응할 예정입니다.
편안한 밤 보내시고, 내일도 시장 데이터를 예의주시하며 든든하게 곁을 지키겠습니다!