[ETF BB Swing] 일일 운용 브리핑 (2026-10-15)
국내 대표지수 및 섹터/테마 ETF 전용 볼린저 밴드 스윙 전략 (증권거래세 0% 최적화)
1. 시장 레짐 진단: 🔴 RISK_OFF (KOSPI < 20MA)
- KOSPI 종가: 5,554.22 pt
- KOSPI 20일선: 6,683.67 pt
- 판정: 코스피 지수가 20일선 하회(Risk-Off) 중으로 신규 진입을 제한하고 보수적 현금 비중을 유지합니다.
2. 포트폴리오 현황 (4슬롯 운용)
- 총 평가 자산: 100,000,000 원 (초기 자본: 100,000,000 원)
- 누적 수익률: +0.00%
- 예수금: 100,000,000 원 (슬롯당 배정 예산: 25,000,000 원)
- 잔여 매수 슬롯: 4 / 4 슬롯
현재 보유 중인 포지션이 없습니다 (전액 현금 보유 중).
3. 당일 매매 액션 플랜
- 매도 권고: 없음
- 신규 매수 권고: 조건 부합 종목 없음 (또는 슬롯 마감 / Risk-Off)
4. Active Watchlist Pool (모멘텀 상위 20선)
20일 평균 거래대금 10억 원 이상 상위 종목 중 RS60(50%) + Mom20(50%) 결합 순위
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 20일 평균거래대금 | RS60 (60일수익률) | Mom20 (20일수익률) | 복합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005D0 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 177.1억 | +19.04% | +10.04% | 1.000 |
| 2 | 0209D0 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 240.0억 | +18.95% | +8.99% | 0.975 |
| 3 | 305720 | KODEX 2차전지산업 | 782.7억 | +7.52% | -0.20% | 0.938 |
| 4 | 364980 | TIGER 2차전지TOP10 | 410.3억 | +8.96% | -1.30% | 0.938 |
| 5 | 475310 | SOL 반도체후공정 | 226.4억 | -10.46% | -2.09% | 0.850 |
| 6 | 228790 | TIGER 화장품 | 206.8억 | +3.54% | -11.42% | 0.812 |
| 7 | 471990 | KODEX AI반도체핵심장비 | 552.7억 | -10.48% | -5.56% | 0.800 |
| 8 | 455850 | SOL AI반도체소부장 | 1,104.7억 | -14.94% | -4.76% | 0.762 |
| 9 | 229200 | KODEX 코스닥150 | 4,624.3억 | -11.05% | -7.80% | 0.750 |
| 10 | 232080 | TIGER 코스닥150 | 1,769.6억 | -10.96% | -7.90% | 0.750 |
| 11 | 0008T0 | SOL 화장품TOP3플러스 | 204.2억 | +2.90% | -13.98% | 0.750 |
| 12 | 475300 | SOL 반도체전공정 | 610.7억 | -21.24% | -4.44% | 0.738 |
| 13 | 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 168.8억 | -10.59% | -12.33% | 0.725 |
| 14 | 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 176.7억 | -18.63% | -9.31% | 0.700 |
| 15 | 0148J0 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 308.8억 | -9.02% | -19.39% | 0.662 |
| 16 | 091160 | KODEX 반도체 | 2,716.7억 | -23.13% | -12.88% | 0.600 |
| 17 | 091230 | TIGER 반도체 | 315.7억 | -22.51% | -13.34% | 0.600 |
| 18 | 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 232.9억 | -22.09% | -18.17% | 0.575 |
| 19 | 226490 | KODEX 코스피 | 233.6억 | -23.39% | -18.85% | 0.512 |
| 20 | 102110 | TIGER 200 | 15,809.2억 | -25.22% | -20.47% | 0.438 |
5. 리스크 관리 및 원칙
- 손절매 원칙: 매입가 대비 -6.0% 도달 시 또는 주봉 볼린저 밴드 하단선(-2.0σ) 종가 이탈 시 즉시 전량 손절.
- 분할 익절 원칙: 주봉 볼린저 밴드 상단선(+2.0σ) 도달 시 50% 분할 익절, 잔여 물량은 일봉 20일선 이탈 시 트레일링 스탑 청산.
- 세제 혜택 극대화: 국내 주식형 ETF는 증권거래세 0.0% 면제 대상이므로 잦은 스윙 매매에도 비용 부담이 적습니다 (왕복 비용 0.13%).